Ikonen, S., & Toivanen, J. (2005). Efficient numerical methods for pricing American options under stochastic volatility. University of Jyväskylä.
Chicago-tyylinen lähdeviittausIkonen, Samuli, ja Jari Toivanen. Efficient Numerical Methods for Pricing American Options Under Stochastic Volatility. [Jyväskylä]: University of Jyväskylä, 2005.
MLA-viiteIkonen, Samuli, ja Jari Toivanen. Efficient Numerical Methods for Pricing American Options Under Stochastic Volatility. University of Jyväskylä, 2005.
Harvard-tyylinen lähdeviittausIkonen, S. & Toivanen, J. 2005. Efficient numerical methods for pricing American options under stochastic volatility. [Jyväskylä]: University of Jyväskylä.
Sisältöä ei voida näyttää
Chat-sisältöä ei voida näyttää evästeasetusten vuoksi. Nähdäksesi sisällön sinun tulee sallia evästeasetuksista seuraavat: Chat-palveluiden evästeet.
Evästeasetukset
