Implied volatility and option pricing models - Huang, Kun; Svenska handelshögskolan (Hanken School of Economics, 2019)
Sammanläggningsavhandling med tre artiklar.
Artikkeliväitöskirjan yhteenveto-osa ja 3 eripainosta.
Keywords: arvopaperimarkkinat; optiot; johdannaiset (arvopaperit); johdannaismarkkinat; volatiliteetti; arvonmääritys; hinnoittelu; stokastiset prosessit; värdepappersmarknaden; optioner; derivat (värdepapper); derivatmarknader; volatilitet; värdering; prissättning; stokastiska processer; option; derivatives market; volatility; Vanna Volga-method; SABR volatility model; finansiell modellering; dissertations